利用费曼路径积分进行通用非线性滤波 I：具有加性噪声的连续 - 离散模型
其他凝聚态物理
2007-08-03 v1
摘要
连续 - 离散滤波问题需要求解一个称为福克 - 普朗克 - 科尔莫戈罗夫前向方程 (FPKfe) 的偏微分方程。本文推导并验证了 FPKfe 基本解的路径积分公式，适用于一般的加性噪声情形（即显式含时的状态模型以及具有与状态无关的矩形扩散标架）。该解具有通用性，因为其初始分布可以是任意的。文中通过若干示例展示了其实用价值。
引用
@article{arxiv.0708.0354,
title = {Universal Nonlinear Filtering Using Feynman Path Integrals I: The Continuous-Discrete Model with Additive Noise},
author = {Bhashyam Balaji},
journal= {arXiv preprint arXiv:0708.0354},
year = {2007}
}
评论
Interdisciplinary, pedagogical, 37 pages, 2 figures