条件分位数函数局部多项式估计的一致偏差研究与 Bahadur 表示
统计理论
2019-08-16 v2 应用统计
其他统计学
统计理论
摘要
本文研究了条件分位数函数及其导数的局部多项式估计的偏差和弱 Bahadur 表示。偏差和 Bahadur 余项关于分位数水平、协变量和平滑参数的一致性质得到了研究。局部多项式估计的阶数可以高于条件分位数函数的可微性阶数。这些结果的应用涉及局部多项式分位数估计的全局最优一致性速率、随机带宽的性能以及条件分位数密度函数的估计。后者允许在独立私人价值范式和风险中性假设下，获得首价密封投标拍卖中私人价值条件分位数函数的一个简单估计量。
引用
@article{arxiv.1105.5038,
title = {Uniform bias study and Bahadur representation for local polynomial estimators of the conditional quantile function},
author = {Emmanuel Guerre and Camille Sabbah},
journal= {arXiv preprint arXiv:1105.5038},
year = {2019}
}
备注
This version corrects an error in the proof of Lemma B.2 which was pointed out by Zhongjun Qu but does not change the results of the published version, Econometric Theory, 28, 2012