有限与无限时间域内最优连续与采样数据控制问题的统一 Riccati 理论
最优化与控制
2020-02-12 v1
摘要
我们重访并推广了 Riccati 理论，在有限与无限时间域内统一了连续时间线性二次最优连续（permanent）与采样数据控制问题。简而言之，我们证明了：——当时间域 T 趋于 时，由采样数据差分 Riccati 方程（SD-DRE）过渡到采样数据代数 Riccati 方程（SD-ARE），并由连续微分 Riccati 方程（P-DRE）过渡到连续代数 Riccati 方程（P-ARE）；——当时间划分的最大步长 趋于 时，由（SD-DRE）过渡到（P-DRE），并由（SD-ARE）过渡到（P-ARE）。我们的记号与分析提供了一个统一框架，用以确立所有相应结果。
引用
@article{arxiv.2002.04246,
title = {Unified Riccati theory for optimal permanent and sampled-data control problems in finite and infinite time horizons},
author = {Loïc Bourdin and Emmanuel Trélat},
journal= {arXiv preprint arXiv:2002.04246},
year = {2020}
}