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Itô–Tanaka 技巧：一种非半鞅方法

概率论 2019-11-07 v2 泛函分析

作者: Laure Coutin , Romain Duboscq , Anthony Réveillac

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摘要

在本文中，我们在非半鞅背景下给出了一个 Itô–Tanaka–Wentzell 技巧。我们将该结果应用于具有不规则漂移系数的分数阶 SDE 的研究。

关键词

Itô–Tanaka–Wentzell 技巧非半鞅分数阶 SDE 不规则漂移

引用

@article{arxiv.1907.03629,
  title  = {The It{\^o}-Tanaka Trick: a non-semimartingale approach},
  author = {Laure Coutin and Romain Duboscq and Anthony Réveillac},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1907.03629},
  year   = {2019}
}