半鞅对随机函数的随机正则化效应
概率论
2015-09-07 v3 偏微分方程分析
泛函分析
摘要
本文解决文献[17]中提出的一个开放性问题。即，我们将 Itô-Tanaka 技巧——该技巧将依赖于随机过程 X 的确定性函数 f 的时间平均与关联于 X 的 Fokker-Planck 方程的解 F 联系起来——扩展到随机映射 f。为此，我们提供了一类适应和非适应 Fokker-Planck 随机偏微分方程（SPDE）和倒向随机偏微分方程（BSPDE）的新结果。
引用
@article{arxiv.1507.05579,
title = {Stochastic regularization effects of semi-martingales on random functions},
author = {Romain Duboscq and Anthony Réveillac},
journal= {arXiv preprint arXiv:1507.05579},
year = {2015}
}