半鞅随机逼近过程与递归估计
概率论
2007-05-23 v1 统计理论
统计理论
摘要
本文引入了半鞅随机逼近过程，即 Robbins-Monro 型随机微分方程（SDE），该过程自然地包含了具有鞅噪声的广义随机逼近算法以及与半鞅相关的统计模型的递归参数估计过程。文中提出了关于解的渐近行为的一般性结果。特别是，建立了确保收敛性、收敛速率和渐近展开的条件。此外，还给出了关于 Polyak 加权平均过程的结果。
引用
@article{arxiv.0705.1794,
title = {Semimartingale Stochastic Approximation Procedures and Recursive Estimation},
author = {N. Lazrieva and T. Sharia and T. Toronjadze},
journal= {arXiv preprint arXiv:0705.1794},
year = {2007}
}
评论
62 pages, no figures