有限规划期内动态定价竞争的子博弈完美纳什均衡
理论经济学
2022-08-08 v1
摘要
固定产能、同质产品以及价格敏感的顾客购买决策是众多收益管理系统的主要区别特征。即便只有两三个竞争者，竞争依然十分激烈。本文研究易逝资产寡头市场中价格竞争的子博弈完美纳什均衡。各卖方持有一单位不可补货的商品，并在有限销售期内通过制定价格相互竞争以售出商品。每一期，买方需要一单位商品，且每期进入市场的买方数量是随机的。所有卖方的价格对买方均可获取，且搜索无成本。利用随机动态规划方法，卖方的最优响应可由关于剩余期数及当前时刻需求结构的一次性价格竞争博弈得到。在二元需求模型假设下，我们证明双寡头模型存在唯一纳什均衡，且寡头模型在特定度量下不显现价格离散。我们说明，当考虑广义需求模型时，双寡头模型存在唯一的混合策略纳什均衡，而寡头模型存在唯一的对称混合策略纳什均衡。
引用
@article{arxiv.2208.02842,
title = {Subgame perfect Nash equilibrium for dynamic pricing competition with finite planning horizon},
author = {Niloofar Fadavi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2208.02842},
year = {2022}
}