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仿射双因子模型的平稳性与遍历性

概率论 2016-07-25 v4 计算金融

作者: Matyas Barczy , Leif Doering , Zenghu Li , Gyula Pap

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摘要

我们研究了二维仿射过程唯一平稳分布的存在性及其遍历性。第一个坐标被假定为所谓的 $\alpha$ -根过程，其中 $\alpha\in(1,2]$ 。证明了在 $\alpha\in(1,2]$ 情况下仿射过程唯一平稳分布的存在性；此外，在 $\alpha=2$ 的情况下，也证明了其遍历性。

关键词

仿射过程平稳分布遍历性 alpha-根过程双因子模型随机过程

引用

@article{arxiv.1302.2534,
  title  = {Stationarity and ergodicity for an affine two factor model},
  author = {Matyas Barczy and Leif Doering and Zenghu Li and Gyula Pap},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1302.2534},
  year   = {2016}
}

备注

28 pages; the title has been changed; a mistake in the proof of Theorem 4.1 has been corrected