双因子仿射过程的耦合方法与指数遍历性
概率论
2020-04-23 v1
摘要
本文通过引入耦合方法，建立了双因子仿射过程在 -Wasserstein 距离下的指数遍历性。此处所用方法在某种意义上是通用的，因此适用于一般的双因子仿射过程——其允许第一个分量求解一般的 CIR 过程，第二个分量中存在相互作用，以及布朗噪声相关；甚至适用于某些超出双因子过程的模型。
引用
@article{arxiv.2004.10384,
title = {Coupling methods and exponential ergodicity for two-factor affine processes},
author = {Jianhai Bao and Jian Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2004.10384},
year = {2020}
}
备注
22 pages