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基于 $\alpha$-root 过程的仿射双因子模型的指数遍历性

概率论 2016-08-30 v2

作者: Peng Jin , Jonas Kremer , Barbara Rüdiger

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摘要

我们研究了 Barczy 等人 (2014) 提出的仿射双因子模型。该二维模型的一个分量是所谓的 $\alpha$ -root 过程，它推广了著名的 CIR 过程。在本文中，我们证明了当 $\alpha\in(1,2)$ 时，该仿射双因子模型是指数遍历的。

关键词

仿射双因子模型 $\alpha$-root 过程指数遍历性 CIR 过程

引用

@article{arxiv.1607.06254,
  title  = {Exponential ergodicity of an affine two-factor model based on the $\alpha$-root process},
  author = {Peng Jin and Jonas Kremer and Barbara Rüdiger},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1607.06254},
  year   = {2016}
}

备注

26 pages