关于三因子 CIR 模型的遍历性
概率论
2024-04-09 v2
摘要
本研究引入了 CIR3 模型，这是一个以随机且相关的趋势与波动率为特征的三因子模型。论文侧重于建立该模型的 Wasserstein 遍历性，这是通过 Dobrushin 定理等传统手段无法完成的任务。相反，我们采用了替代的数学方法，包括考虑 Wasserstein 空间的拓扑方面以及测度的 Kolmogorov 方程。值得注意的是，此处发展的方法也可用于证明广受认可的三因子 Chen 模型的 Wasserstein 遍历性。
引用
@article{arxiv.2307.11443,
title = {On the ergodicity of a three-factor CIR model},
author = {Giacomo Ascione and Michele Bufalo and Giuseppe Orlando},
journal= {arXiv preprint arXiv:2307.11443},
year = {2024}
}
备注
39 pages