求解有色噪声驱动的 SPDE：一种混沌展开方法
概率论
2007-06-25 v1 偏微分方程分析
摘要
在 Hilbert 空间的正规三元组中，考虑了一个由无限多个独立的有色噪声驱动的 Itô-Skorokhod 双线性方程。该方程的特殊特征在于 Itô-Skorokhod 积分的定义中出现了 Wick 积，这需要创新的方法来计算解。我们推导了解的混沌展开式，并研究了该展开式的几种截断形式。提出了一种解的递归近似方法，并计算了相应的近似误差界。
引用
@article{arxiv.0706.3392,
title = {Solving SPDEs driven by colored noise: a chaos approach},
author = {S. V. Lototsky and K. Stemmann},
journal= {arXiv preprint arXiv:0706.3392},
year = {2007}
}