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与 Embrechts-Goldie 猜想相关的一些肯定结论

概率论 2017-08-01 v3

摘要

本文给出了一些条件,在这些条件下,若一个支撑在 [0,)[0,\infty) 上的无穷可分分布属于某 γ0\gamma\ge0 的指数分布类 L(γ)\mathcal{L}(\gamma) 与广义次指数分布类 OS\mathcal{OS} 的交集,则其 Leˊ\rm\acute{e}vy 谱分布或该分布与其自身的卷积也属于同一分布类。为此,我们讨论了该类在复合卷积根下的封闭性。此外,我们对上述条件进行了深入讨论,并提供了满足这些条件的若干类分布。进一步地,我们通过分布的 Esscher 变换获得了上述结果的若干局部版本。因此,我们得到了一些与 Embrechts-Goldie 猜想相关的肯定结论。在此之前,所有相应的结论均是否定的。

关键词

引用

@article{arxiv.1609.00912,
  title  = {Some positive conclusions related to the Embrechts-Goldie' conjecture},
  author = {Yuebao Wang and Zhaolei Cui and Hui Xu},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1609.00912},
  year   = {2017}
}

备注

22 pages