基于渡边分布理论的 Young 随机微分方程短时核渐近分析
概率论
2014-05-26 v4
摘要
本文研究由分数布朗运动驱动的随机微分方程解的密度函数在短时渐近行为，其中 Hurst 参数 ，且系数向量场在起始点满足椭圆性条件。我们在温和的附加假设下，证明了对角线和非对角线渐近结果。主要工具是 Malliavin 随机变分法，特别是渡边关于广义 Wiener 泛函的理论。
引用
@article{arxiv.1110.2604,
title = {Short time kernel asymptotics for Young SDE by means of Watanabe distribution theory},
author = {Yuzuru Inahama},
journal= {arXiv preprint arXiv:1110.2604},
year = {2014}
}
备注
43 pages, no figure. Section 9 was rewritten