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Hurst 系数估计量的渐近展开

统计理论 2022-09-08 v1 概率论统计理论

作者: Yuliya Mishura , Hayate Yamagishi , Nakahiro Yoshida

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摘要

本文给出了分数布朗运动 Hurst 系数估计量的渐近展开。为此，应用了近期发展的 Wiener 泛函分布渐近展开理论。通过数值研究展示了渐近展开的效果。

关键词

渐近展开 Hurst 系数分数布朗运动 Wiener 泛函估计量数值研究

引用

@article{arxiv.2209.02919,
  title  = {Asymptotic expansion of an estimator for the Hurst coefficient},
  author = {Yuliya Mishura and Hayate Yamagishi and Nakahiro Yoshida},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2209.02919},
  year   = {2022}
}

备注

34 pages, 10 figures