次线性期望下独立与负相关随机变量的Rosenthal不等式及其应用
概率论
2019-03-06 v6
摘要
经典Kolmogorov和Rosenthal不等式用于随机变量部分和最大值，是研究强大数律的基本工具。本文受Peng(2006,2008b)提出的次线性期望下独立同分布随机变量概念的启发，引入了随机变量负相关的概念，并建立了次线性期望下负相关随机变量部分和最大值的Kolmogorov和Rosenthal不等式。作为应用，证明了在连续次线性期望下，独立同分布随机变量的Kolmogorov强大数律成立当且仅当相应的Choquet积分有限。
引用
@article{arxiv.1408.5291,
title = {Rosenthal's inequalities for independent and negatively dependent random variables under sub-linear expectations with applications},
author = {Li-Xin Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1408.5291},
year = {2019}
}
备注
20 pages