非线性概率下负相协随机变量加权和的强极限定理
概率论
2017-06-20 v1
摘要
本文基于非线性概率下负相协随机变量概念的引入，在不假设独立同分布的情况下，得出了同一框架下随机变量加权和的强极限定理，并由此导出了 Marcinkiewich-Zygmund 型和 Kolmogorov 型强大数定律。此外，作为结果的应用，分别提出了负相协随机变量和纵向独立随机变量的 Stranssen 型不变原理。
引用
@article{arxiv.1706.05788,
title = {Strong limit theorems for weighted sums of negatively associated random variables in nonlinear probability},
author = {Yuting Lan and Ning Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1706.05788},
year = {2017}
}
备注
27 pages