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Bessel 过程的更新级数与平方根边界

概率论 2008-12-18 v1

作者: Nathanael Enriquez , Christophe Sabot , Marc Yor

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摘要

我们展示了如何将布朗指数泛函描述为更新级数，从而得到 Bessel 过程击中平方根边界时间的分布律。这扩展了 Breiman 和 Shepp 关于布朗运动的经典结果，并通过不同的方法恢复了 Delong 和 Yor 独立获得的关于 Bessel 过程的推广结果。

关键词

Bessel 过程更新级数平方根边界击中时间布朗指数泛函随机过程

引用

@article{arxiv.0806.3197,
  title  = {Renewal series and square-root boundaries for Bessel processes},
  author = {Nathanael Enriquez and Christophe Sabot and Marc Yor},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0806.3197},
  year   = {2008}
}