不确定性下古诺-纳什均衡的正则化两阶段随机变分不等式
最优化与控制
2019-07-18 v1
摘要
将一个不确定性下的凸两阶段非合作多智能体博弈表述为两阶段随机变分不等式（SVI）。在标准假设下，我们给出了两阶段SVI解存在的充分条件，并提出了一种正则化样本平均近似方法来求解它。我们证明了当正则化参数趋于零且样本量趋于无穷时该方法的收敛性。此外，我们的方法被应用于寡头垄断市场中具有同质商品的两阶段随机生产与供应规划问题。基于原油市场历史数据的数值结果展示了两阶段SVI在描述石油生产智能体市场份额方面的有效性。
引用
@article{arxiv.1907.07317,
title = {Regularized two-stage stochastic variational inequalities for Cournot-Nash equilibrium under uncertainty},
author = {Jie Jiang and Yun Shi and Xiaozhou Wang and Xiaojun Chen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1907.07317},
year = {2019}
}