随机变分不等式正规映射形式的对称置信区域与置信区间
最优化与控制
2014-06-27 v1
摘要
随机变分不等式(SVI)对一大类受数据不确定性影响的均衡问题建模，并与随机优化问题密切相关。SVI的解通常通过样本均值近似(SAA)问题的解来估计。本文考虑SVI的正规映射形式，并基于SAA解的渐近分布，提出一种为正规映射形式的解构建渐近精确置信区域和置信区间的方法。置信区域是高概率下的单一椭球。我们还讨论了同时置信区间和个体置信区间的计算。
引用
@article{arxiv.1406.6985,
title = {Symmetric confidence regions and confidence intervals for normal map formulations of stochastic variational inequalities},
author = {Shu Lu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1406.6985},
year = {2014}
}