抛物型分数障碍问题解的正则性
偏微分方程分析
2011-01-28 v1
摘要
本文研究抛物型分数障碍问题的一个版本，证明了解的几乎最优正则性。该问题受 Menton 提出的美式期权模型启发，该模型在期权定价理论中引入了股票价格动力学中的不连续路径。
引用
@article{arxiv.1101.5170,
title = {Regularity of solutions to the parabolic fractional obstacle problem},
author = {Luis Caffarelli and Alessio Figalli},
journal= {arXiv preprint arXiv:1101.5170},
year = {2011}
}