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算术亚式期权的障碍问题

偏微分方程分析 2009-10-23 v1 计算金融

作者: Laura Monti , Andrea Pascucci

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摘要

我们证明了在美式亚式期权（算术平均）定价的金融问题中出现的自由边界问题的强解的存在性、正则性以及费曼-卡茨表示公式。

关键词

障碍问题算术亚式期权自由边界问题费曼-卡茨公式美式期权强解

引用

@article{arxiv.0910.4257,
  title  = {Obstacle problem for Arithmetic Asian options},
  author = {Laura Monti and Andrea Pascucci},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0910.4257},
  year   = {2009}
}