来自美式选择期权的障碍问题
偏微分方程分析
2026-03-18 v3
摘要
我们研究与美式选择期权相关的障碍问题。该障碍由美式看涨期权和美式看跌期权的最大值给出，而后者又可表示为相应障碍问题解的最大值。这一结构使障碍问题尤为复杂且非平凡。通过理论分析，我们克服了这些困难，建立了强解的存在性与唯一性。此外，我们严格证明了由障碍问题产生的自由边界的单调性与光滑性。
引用
@article{arxiv.2506.03623,
title = {The Obstacle Problem Arising from the American Chooser Option},
author = {Gugyum Ha and Junkee Jeon and Jihoon Ok},
journal= {arXiv preprint arXiv:2506.03623},
year = {2026}
}
备注
25 pages