与亚式期权相关的偏微分方程基本解的存在性
偏微分方程分析
2021-06-21 v1
摘要
我们证明了与某些随机过程相关的 Kolmogorov 算子的基本解的存在性与唯一性,这些过程出现在 Black & Scholes 框架下与路径依赖期权相关的定价问题中。我们改进了先前的结果,在于我们在微分算子系数弱正则性假设下给出了 Cauchy 问题解的闭式表达。我们的方法基于一种极限过程,其收敛性依赖于近期发现的某些障碍论证与一致先验估计。
引用
@article{arxiv.2007.09037,
title = {Existence of a Fundamental Solution of Partial Differential Equations associated to Asian Options},
author = {Francesca Anceschi and Silvia Muzzioli and Sergio Polidoro},
journal= {arXiv preprint arXiv:2007.09037},
year = {2021}
}
备注
34 pages