金融市场自旋模型中的已实现波动率分析
计算金融
2016-11-28 v1
摘要
我们计算了金融市场自旋模型中的已实现波动率，并检验了由已实现波动率标准化的收益。我们发现标准化收益的矩与标准正态变量的理论值一致。这是首次证明自旋金融市场的收益动态与混合分布假说的观点一致，该假说在真实金融市场中也成立。
引用
@article{arxiv.1511.08997,
title = {Realized Volatility Analysis in A Spin Model of Financial Markets},
author = {Tetsuya Takaishi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1511.08997},
year = {2016}
}
备注
4 pages, 5 figures