基于模糊变换的市场波动率替代估计方法
计算金融
2017-05-04 v1
摘要
价格不确定性的实现由波动率刻画，即价格随时间变化的趋势。这通常被度量为日收益的标准差。本文提出并研究了模糊变换及其逆变换作为波动率的替代度量。所获得的度量与 Luce 给出的风险度量定义相容。通过考虑 2000年9月-2017年2月期间的 NIFTY 50 股票市场指数，与标准定义进行比较。
引用
@article{arxiv.1705.01348,
title = {An Alternative Estimation of Market Volatility based on Fuzzy Transform},
author = {Luigi Troiano and Elena Mejuto Villa and Pravesh Kriplani},
journal= {arXiv preprint arXiv:1705.01348},
year = {2017}
}
备注
IFSA-SCIS 2017, 6 pages, 6 figures, no table