金融市场中的熵与不确定性分析
统计金融
2008-12-02 v1 物理与社会
摘要
投资者关注预期收益，同时也关心投资所承担的风险和不确定性。用于衡量风险和不确定性的最流行概念之一是方差和/或标准差。在本文中，我们探讨以下问题：标准差是否是衡量风险和不确定性的良好指标？熵在此背景下的潜力如何？熵作为不确定性的衡量指标是否能展现出一些优势，并同时验证投资组合管理理论的一些基本假设，即分散化效应？
引用
@article{arxiv.0709.0668,
title = {Entropy and Uncertainty Analysis in Financial Markets},
author = {Andreia Dionisio and Rui Menezes and Diana A. Mendes},
journal= {arXiv preprint arXiv:0709.0668},
year = {2008}
}
评论
9 pages, 2 figures, paper presented in APFA 6 conference