利用均值-方差自旋玻璃方法测量金融市场中的切换过程
风险管理
2015-03-16 v1 物理与社会
投资组合管理
摘要
在本文中，我们使用均值-方差模型来测量当前市场状态。在研究中，我们采用自旋视角来检测投资组合的整体对齐。将系统投影到基态使我们能够使用物理可观测量来描述所探索市场的当前状态。定义的投资组合磁化强度显示出游标效应，我们利用它来检测市场动荡。
引用
@article{arxiv.1503.03986,
title = {Measuring switching processes in financial markets with the Mean-Variance spin glass approach},
author = {Jan Jurczyk},
journal= {arXiv preprint arXiv:1503.03986},
year = {2015}
}
备注
7 pages, 4 figures