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具一般权重的平滑变换不动点的精确尾渐近

统计理论 2015-04-14 v1 统计理论

摘要

我们考虑随机方程 R=di=1NAiRi+BR=_d\sum_{i=1}^NA_iR_i+B 的解,其中 N>1N>1 是固定常数,AiA_i 是独立同分布的随机变量,RiR_iRR 的独立副本,且独立于 AiA_iBB。保证解存在的假设是众所周知的。此外,在若干假设下(主要是 EA1α=1/N\mathbb{E}|A_1|^{\alpha}=1/NEA1αlogA1>0\mathbb{E}|A_1|^{\alpha}\log|A_1|>0),极限 limttαP[R>t]=K\lim_{t\to\infty}t^{\alpha}\mathbb{P}[|R|>t]=K 存在。本文中,我们证明 KK 的正性。

关键词

引用

@article{arxiv.1504.03144,
  title  = {Precise tail asymptotics of fixed points of the smoothing transform with general weights},
  author = {D. Buraczewski and E. Damek and J. Zienkiewicz},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1504.03144},
  year   = {2015}
}

备注

Published at http://dx.doi.org/10.3150/13-BEJ576 in the Bernoulli (http://isi.cbs.nl/bernoulli/) by the International Statistical Institute/Bernoulli Society (http://isi.cbs.nl/BS/bshome.htm)