Cramer-Lundberg 模型中 Gerber-Shiu 函数的最优再保险
最优化与控制
2018-09-10 v1 投资组合管理
摘要
作为关于最小破产概率现有结果的补充，我们通过选择最优再保险，在 Cramer-Lundberg 模型中最小化期望折现惩罚函数（或称 Gerber-Shiu 函数）。再保险策略被建模为时间依赖的控制函数，这导向了最优随机控制理论中的一个设定，并最终归结为问题的 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程。我们证明了该方法所得解的存在性与唯一性，并给出了涉及轻尾与重尾索赔的数值算例，同时对渐近性给出了注记。
引用
@article{arxiv.1809.00990,
title = {Optimal Reinsurance for Gerber-Shiu Functions in the Cramer-Lundberg Model},
author = {Michael Preischl and Stefan Thonhauser},
journal= {arXiv preprint arXiv:1809.00990},
year = {2018}
}