希尔伯特空间上非线性随机微分方程的最优控制
概率论
2019-12-16 v1
摘要
本文考虑由希尔伯特空间H上具有非凸收益的非线性随机方程所控制的最优控制问题，该问题被重写为H上由Kolmogorov方程控制的确定性最优控制问题。我们证明了上述控制问题的闭环最优控制的存在性与一阶必要条件。该策略基于在空间上求解相应的Kolmogorov方程的确定性双线性最优控制问题，其中是Kolmogorov算子的相关无穷小不变测度。
引用
@article{arxiv.1912.06541,
title = {Optimal control of nonlinear stochastic differential equations on Hilbert spaces},
author = {Viorel Barbu and Michael Röckner and Deng Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1912.06541},
year = {2019}
}