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一次可选观测使 $\alpha$ 膨胀 $100/\sqrt{n}$ 百分比

统计理论 2009-05-07 v3 统计理论

摘要

对于基于独立观测值 X1,...,XmX_1,...,X_m 的单样本水平 α\alpha 检验 ψm\psi_m,我们证明了当至少一个检验 ψn,...,ψn+k\psi_{n},...,\psi_{n+k} 拒绝时,该检验实际水平的渐近公式。对于 k=1k=1 及常规水平 α\alpha 的常规检验,该结果大致可由本文标题概括。我们的证明方法依赖于 Pfanzagl 和 Wefelmeyer 发展的某些二阶渐近统计量,可能也有助于正确的序贯分析。针对 k=1k=1 的高斯检验特例,我们还给出了一个简单且初等的替代证明。

引用

@article{arxiv.0710.5154,
  title  = {One optional observation inflates $\alpha$ by $100/\sqrt{n}$ per cent},
  author = {Lutz Mattner},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0710.5154},
  year   = {2009}
}

评论

17 pages. Introduction sligthly extended, typos corrected, references linked. To appear in Metrika

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