关于预测能力混合检验的尺度控制
计量经济学
2021-09-13 v2
摘要
我们分析了优超预测性混合检验的理论性质。我们用一个简单的例子证明，该检验在常用显著性水平下可能并非逐点渐近水平 ，且当显著性水平 为 时可能导致超过 的拒绝率。推广这一观察，我们给出一个正式结果：在合理条件下，混合检验的逐点渐近无效性在某一设定中持续存在。作为一个简便的替代，我们提出了一种基于广义矩选择方法的修正混合检验，并证明该修正检验具有逐点渐近有效性。蒙特卡洛仿真支持了这些理论发现。
引用
@article{arxiv.2008.02318,
title = {On the Size Control of the Hybrid Test for Predictive Ability},
author = {Deborah Kim},
journal= {arXiv preprint arXiv:2008.02318},
year = {2021}
}
备注
40 pages