关于非对称 T-Riccati 方程的求解
数值分析
2020-03-10 v1 数值分析
摘要
非对称 T-Riccati 方程是一类二次矩阵方程,其线性部分对应于文献中先前研究过的所谓 T-Sylvester 或 T-Lyapunov 算子。它在宏观经济学与政策动力学中有应用。迄今为止,它是数值分析中一个未被探索的问题,文献中缺乏理论结果和计算方法。本文给出了非负极小解存在与唯一的若干充分条件,并深入分析了其高效计算。我们同时处理了小规模与大规模情形,并推导了类 Newton-Kleinman 方法。证明了这些过程收敛到极小解,且若干数值结果说明了所提方法的计算效率。
引用
@article{arxiv.2003.03693,
title = {On the Solution of the Nonsymmetric T-Riccati Equation},
author = {Peter Benner and Davide Palitta},
journal= {arXiv preprint arXiv:2003.03693},
year = {2020}
}