关于 Wiener 空间求积法的误差估计
概率论
2011-05-23 v1 数值分析
摘要
Crisan 和 Ghazali [2] 曾指出，Lyons 和 Victoir [11] 发展的 Wiener 空间求积法算法的误差估计需要对漂移项作额外假设。在本文中，我们证明采用 Kusuoka [7] 的分析可以直接获得无需对漂移项作额外假设的一般估计。在此过程中，我们略微改进了 [7] 中导出的边界。
引用
@article{arxiv.1105.3996,
title = {On the error estimate for cubature on Wiener space},
author = {Thomas Cass and Christian Litterer},
journal= {arXiv preprint arXiv:1105.3996},
year = {2011}
}