关于高斯过程在缓慢增长线性边界上末离时分布的研究
概率论
2020-12-08 v1
摘要
对于一类高斯平稳过程，我们证明了一个关于在缓慢增长的线性边界上经缩放的末离时分布收敛的极限定理。该极限为双指数（Gumbel）分布。
引用
@article{arxiv.2012.03222,
title = {On the distribution of the last exit time over a slowly growing linear boundary for a Gaussian process},
author = {Nikita Karagodin and Mikhail Lifshits},
journal= {arXiv preprint arXiv:2012.03222},
year = {2020}
}
备注
13 pages