关于具有耦合目标函数的线性约束凸优化问题的主要化 ADMM 的收敛性质
最优化与控制
2017-01-18 v1
摘要
在本文中，我们建立了针对目标函数包含耦合项的线性约束凸优化问题的主要化交替方向乘子法 (ADMM) 的收敛性质。我们的收敛分析依赖于广义中值定理，该定理在适当控制由于耦合目标函数存在而产生的交叉项方面起着重要作用。我们的结果特别表明，在温和条件下，直接将具有大步长的 2-块 ADMM 应用于具有二次耦合目标函数的线性约束凸优化问题是收敛的。我们还提供了该算法的若干迭代复杂度结果。
引用
@article{arxiv.1502.00098,
title = {On the convergence properties of a majorized ADMM for linearly constrained convex optimization problems with coupled objective functions},
author = {Ying Cui and Xudong Li and Defeng Sun and Kim-Chuan Toh},
journal= {arXiv preprint arXiv:1502.00098},
year = {2017}
}