求解凸复合锥规划的带半邻近项的广义交替方向乘子法
最优化与控制
2018-01-17 v4
摘要
本文提出一种带半邻近项的广义交替方向乘子法（ADMM），用于以中等精度求解一类凸复合锥优化问题，其中部分问题具有高维特性。我们的主要动机在于，该方法结合适当选取的半邻近项（例如由近期对称高斯-赛德尔技术的进展所生成的项），能够适用于处理这些问题。此外，所提方法以自然的方式，利用区间 内的一个松弛因子同时松弛原始变量和对偶变量，具有提升经典 ADMM 性能的潜力。我们对各种带或不带不等式约束的双非负半定规划问题进行了广泛的数值实验。相应结果表明，所有这些多块问题均可成功求解，且使用松弛步骤的优势十分明显。
引用
@article{arxiv.1507.05691,
title = {A Generalized Alternating Direction Method of Multipliers with Semi-Proximal Terms for Convex Composite Conic Programming},
author = {Yunhai Xiao and Liang Chen and Donghui Li},
journal= {arXiv preprint arXiv:1507.05691},
year = {2018}
}
备注
30 pages