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关于集合卡尔曼滤波的收敛性

统计理论 2012-01-31 v2 概率论大气与海洋物理统计理论

作者: Jan Mandel , Loren Cobb , Jonathan D. Beezley

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摘要

证明了在大集合极限下集合卡尔曼滤波向卡尔曼滤波的收敛性。在滤波的每一步，集合样本协方差的收敛性由可交换随机变量的弱大数定律得出，连续映射定理给出了集合成员依概率收敛，而集合上的 $L^p$ 界则给出了 $L^p$ 收敛。

关键词

集合卡尔曼滤波卡尔曼滤波收敛性弱大数定律可交换随机变量连续映射定理

引用

@article{arxiv.0901.2951,
  title  = {On the Convergence of the Ensemble Kalman Filter},
  author = {Jan Mandel and Loren Cobb and Jonathan D. Beezley},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0901.2951},
  year   = {2012}
}

备注

Revised, 8 pages