离散时间卡尔曼滤波估计向连续时间估计的收敛性

本文关注随着时间离散化的细化，从离散时间卡尔曼滤波获得的状态估计向连续时间估计的收敛性。我们推导了不同系统的收敛速率估计，首先是有限维系统，然后是具有有界或无界观测算子的无限维系统。最后，我们推导了系统动力学由解析半群支配情况下的收敛速率。证明基于在特定时间区间 $[0,T]$ 的稠密可数子集上应用离散时间卡尔曼滤波。