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关于具有奇异系数的 Levy 噪声驱动随机微分方程的构造与 Malliavin 可微性

概率论 2013-05-10 v1 泛函分析

作者: Sven Haadem , Frank Proske

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摘要

在本文中，我们引入了一种新技术，用于构造由某些 Levy 过程驱动的具有奇异系数的随机微分方程（SDE）的唯一强解。我们的方法基于 Malliavin 演算，不依赖于路径唯一性论证。此外，该方法提供了一种直接构造原理，并提供了额外的见解，即所获得的解是 Malliavin 可微的。

关键词

随机微分方程奇异系数 Levy 过程 Malliavin 演算强解路径唯一性

引用

@article{arxiv.1305.2043,
  title  = {On the Construction and Malliavin Differentiability of Levy Noise Driven SDEs with Singular Coefficients},
  author = {Sven Haadem and Frank Proske},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1305.2043},
  year   = {2013}
}