关于风险度量的C性质与$w^*$-表示

Niushan Gao; Foivos Xanthos

关于风险度量的C性质与$w^*$-表示

数理金融 2016-09-22 v3 泛函分析

作者: Niushan Gao , Foivos Xanthos

摘要

我们识别出一大类Orlicz空间 $X$ ，其拓扑 $\sigma(X,X_n^\sim)$ 不满足文献[7]引入的C性质。我们还建立了C性质的一个变体，并用以证明对满足适当版本Delbaen Fatou性质的对偶Banach格上真凸递增泛函的一个 $w^*$ -表示定理。我们的结果尤其适用于定义在 $[0,1]$ 上且非 $L_1[0,1]$ 的所有Orlicz空间上的风险度量。

关键词

C性质 w*-表示风险度量 Orlicz空间对偶Banach格 Fatou性质凸递增泛函

引用

@article{arxiv.1511.03159,
  title  = {On the C-property and $w^*$-representations of risk measures},
  author = {Niushan Gao and Foivos Xanthos},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1511.03159},
  year   = {2016}
}

备注

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