风险度量的强 Fatou 性质
风险管理
2018-05-15 v1
摘要
本文探讨了风险度量的若干 Fatou 型性质。论文进一步揭示，在 [17] 中引入的强 Fatou 性质似乎最适合确保风险度量的良好对偶表示。我们的主要结果表明，在重排不变空间 上，每个具有强 Fatou 性质的拟凸律不变泛函都是 下半连续的，且其逆命题在广泛的一类重排不变空间上成立。我们还研究了保持（强）Fatou 性质的律不变或盈余不变风险度量的下卷积。
引用
@article{arxiv.1805.05259,
title = {The strong Fatou property of risk measures},
author = {Shengzhong Chen and Niushan Gao and Foivos Xanthos},
journal= {arXiv preprint arXiv:1805.05259},
year = {2018}
}