区域上随机微分对策值函数的正则性性质与逼近
最优化与控制
2014-09-04 v2
摘要
我们证明，对于任意常数 ，全空间上的时间齐次随机微分对策的值函数，可以用其二阶导数以常数倍 为界的值函数来逼近，误差在常数除以 以内。在证明此结果的过程中，我们证明了在各种设定下，区域上和全空间上的随机微分对策的值函数均存在其 Lipschitz 常数的估计。
引用
@article{arxiv.1207.3758,
title = {On regularity properties and approximations of value functions for stochastic differential games in domains},
author = {N. V. Krylov},
journal= {arXiv preprint arXiv:1207.3758},
year = {2014}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/13-AOP848 the Annals of Probability (http://www.imstat.org/aop/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)