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区域上一致非退化随机微分博弈的动态规划原理

最优化与控制 2012-07-17 v2

作者: N. V. Krylov

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摘要

我们在时间齐次扩散过程的框架下，证明了直到首次离开区域时刻为止的一致非退化随机微分博弈的动态规划原理。零阶“系数”和“自由”项仅假定为可测。与先前针对固定停时建立的结果相比，我们允许任意停时以及随机化停时。主要假设（将在后续文章中移除）是存在一个足够正则的Isaacs方程的解。

关键词

动态规划原理随机微分博弈一致非退化 Isaacs方程停时扩散过程

引用

@article{arxiv.1205.0048,
  title  = {On the dynamic programming principle for uniformly nondegenerate stochastic differential games in domains},
  author = {N. V. Krylov},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1205.0048},
  year   = {2012}
}

备注

26 pages. This is the first article in the series of three. Writing the third one required a revision of this article