倒向随机微分方程与动态评价的随机微分对策对偶表示
概率论
2007-05-23 v1 最优化与控制
摘要
在本注记中，假设生成元在未知变量中一致 Lipschitz，我们将一维倒向随机微分方程的解与随机微分对策的价值过程相联系。在支配条件下，滤波一致评价也与随机微分对策相关。这种关系源于一致 Lipschitz 函数作为仿射函数的极小极大表示。我们也包含了到反射倒向随机微分方程的推广。
引用
@article{arxiv.math/0602323,
title = {Dual Representation as Stochastic Differential Games of Backward Stochastic Differential Equations and Dynamic Evaluations},
author = {Shanjian Tang},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0602323},
year = {2007}
}
备注
8 pages