关于分数白噪声波方程的二次变差
概率论
2021-11-29 v1 统计理论
统计理论
摘要
本文研究了由空间上是白噪声且时间上是分数噪声的噪声驱动的随机波方程的二次变差行为。作为对 M. Khalil 和 C. A. Tudor (2018) 以及 R. Shevchenko、M. Slaoui 和 C. A. Tudor (2020) 所进行的空间分量二次变差分析的补充，本文重点关注解过程的时间分量。对于 Hurst 参数的不同取值，我们证明了中心和非中心极限定理，从而能够构造一致的参数估计量，并将其与空间依赖情形下的结果进行比较。最后，我们研究了白噪声情形下的矩形二次变差，并证明了一个中心极限定理。
引用
@article{arxiv.2111.13659,
title = {On quadratic variations of the fractional-white wave equation},
author = {Radomyra Shevchenko},
journal= {arXiv preprint arXiv:2111.13659},
year = {2021}
}