关于分数布朗运动广义扩散系数的遍历最小二乘估计量
统计力学
2015-06-12 v1 软凝聚态物质
摘要
我们分析了一类基于单次位移平方加权泛函的估计量，用于估算已知 Hurst 指数 的分数布朗运动 的广义扩散系数。我们表明，对于特定的权重函数选择，这些泛函具有遍历性，从而能够从单条轨迹数据中以任意必要的精度提供真实的系综平均广义扩散系数，但代价是需要 progressively 更高的实验分辨率。收敛速度在 附近最快，该值处于次扩散机制中。
引用
@article{arxiv.1301.7638,
title = {On ergodic least-squares estimators of the generalized diffusion coefficient for fractional Brownian motion},
author = {Denis Boyer and David S. Dean and Carlos Mejia-Monasterio and Gleb Oshanin},
journal= {arXiv preprint arXiv:1301.7638},
year = {2015}
}
备注
4 pages and 2 figures