长程波动性相关的通用机制
凝聚态物理
2007-05-23 v2
摘要
我们提出了一种对金融市场活动与波动性中长程相关效应的普遍解释。该解释基于“主动”与“被动”策略选择受随机漫步过程支配这一事实。我们在简化市场模型框架下，如带有“被动”策略的少数派游戏模型中进行数值演示。我们表明，实际市场数据可被这些简单模型 surprisingly 好地描述。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0012156,
title = {On a universal mechanism for long ranged volatility correlations},
author = {Jean-Philippe Bouchaud and Irene Giardina and Marc Mezard},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0012156},
year = {2007}
}
备注
Minor details changed, and Figure 4 improved