非局部算子的障碍问题：简要综述
偏微分方程分析
2018-07-31 v1
摘要
在本注记中，我们简要综述非局部算子的障碍问题，重点关注其在金融数学中的应用。我们所考虑的非局部算子类可视为非高斯资产价格模型的无穷小生成元，例如 Variance Gamma 过程和指数型正则 Lévy 过程。在此背景下，我们分析对应于永久和有限到期美式期权价格的障碍问题的粘性解的存在性、唯一性与正则性。完整证明可在 arXiv:1709.10384 中找到，这些结果最初发表于该处。
引用
@article{arxiv.1807.10910,
title = {Obstacle problems for nonlocal operators: A brief overview},
author = {Donatella Danielli and Arshak Petrosyan and Camelia A. Pop},
journal= {arXiv preprint arXiv:1807.10910},
year = {2018}
}
备注
12 pages, 1 figure. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1709.10384